[1]朱慧明,韩玉启.正态-Wishart先验分布下多重线性回归模型的Bayes估计[J].南京理工大学学报(自然科学版),2002,(04):434-437.
 ZhuHuiming HangYuqi.The Bayesian Estimation of the Multiple Linear Regression Model Based on the Normal-Wishart Prior Distribution[J].Journal of Nanjing University of Science and Technology,2002,(04):434-437.
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正态-Wishart先验分布下多重线性回归模型的Bayes估计()
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《南京理工大学学报》(自然科学版)[ISSN:1005-9830/CN:32-1397/N]

卷:
期数:
2002年04期
页码:
434-437
栏目:
出版日期:
2002-08-30

文章信息/Info

Title:
The Bayesian Estimation of the Multiple Linear Regression Model Based on the Normal-Wishart Prior Distribution
作者:
朱慧明韩玉启
南京理工大学经济管理学院, 南京210094
Author(s):
ZhuHuiming HangYuqi
School of Economics and Management,NUST,Nanjing 210094
关键词:
多重回归 Bayes 估计 矩阵t 分布
Keywords:
mult iple regression Bayesian est imat ion matricvariate t dist ribut ion
分类号:
O212.1
摘要:
该文从多重线性回归模型的基本统计结构出发 ,对其Bayes理论进行了深入的研究。通过对样本似然函数的分解 ,证明当协方差阵未知时 ,正态 -Wishart分布就是模型参数矩阵的共轭先验分布 ;在此先验分布下 ,系数矩阵、精度阵的后验分布分别为矩阵t分布和Wishart分布 ,据此求出了它们各自的Bayes估计
Abstract:
A thorough study is made on the Bayes theory about the multiple linear regression model Y= Xβ+ ε, in w hich the rows of the random error mat rix Eare independently dist ributed, each w ith a m-dimension normal dist ribut ion N m( 0, Σ) ,Σ> 0. According to the decomposit ion of the sample‘. s likelihood function, the norma-l Wishart is proven to be the parameters. conjug ate prior dist ribut ion. On the basis of the g iven prior information, the posterior dist ribut ions of the coef ficient matrix Band precision matrix 2- 1are mat ricvariate t dist ribution and Wishart dist ribut ion respect ively .

参考文献/References:

1 张尧庭, 方开泰. 多元统计分析引论. 北京: 科学出版社, 19971 134~ 138
2 言茂松. 贝叶斯风险决策工程. 北京: 清华大学出版社, 19891 106~ 108
3 Zeller A. An intr oduction to Bayesian inference in econometr ics. New York: John Wiley & SonInc, 19871 396
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5 Kotz M, 吴喜之. 现代贝叶斯统计学. 北京: 中国统计出版社, 20001 174

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备注/Memo

备注/Memo:
朱慧明 男 36 岁 博士生
更新日期/Last Update: 2002-08-30